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基于C++/Python的极速开源量化交易研究框架,同时可基于策略部件进行资产重用,快速累积策略资产。
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基于Python的开源量化交易平台开发框架
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QUANTAXIS 量化金融工具箱
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一些常用的功能性代码,可以减少许多开发时间,而且类与类之间没有什么依赖,每个类都可以单独拿出来使用,QQ交流群 957285164, 244416471,进群密码c#,欢迎提交代码,为.net开发社区供献力量
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最高效的交易所撮合引擎,采用伦敦外汇交易所LMAX开源的Disruptor框架,用Hazelcast/Ignite进行分布式内存存取,以及原子性操作。使用数据流的方式进行计算撮合序列,采用价格水平独立撮合逻辑,实现高效大数据撮合。
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基金投资策略分析,基金回测工具
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可在广域网部署运行的QQ高仿版 -- GG叽叽。
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