# ctp_python

**Repository Path**: sea_trade/ctp_python

## Basic Information

- **Project Name**: ctp_python
- **Description**: 使用pybind绑定的期货CTP接口，便于python拓展，仅供交流学习使用
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: MIT
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 5
- **Created**: 2026-03-12
- **Last Updated**: 2026-04-04

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README


[![License](https://img.shields.io/badge/license-MIT-blue.svg)](LICENSE)
[![Python](https://img.shields.io/badge/python-3.11+-green.svg)](https://www.python.org/)
[![Platform](https://img.shields.io/badge/platform-Windows%20%7C%20Linux-lightgrey.svg)](#)

高性能 CTP 期货量化交易引擎，基于 Python + pybind11 实现。

## 项目说明

- **本项目是期货量化交易框架**：基于 CTP（中国期货市场统一交易平台）API 开发的量化交易系统
- **仅用于学习研究目的**：本项目仅供学习量化交易技术和 CTP API 使用
- **使用 SimNow 仿真环境进行测试**：所有测试均在 SimNow 仿真环境中进行，不涉及真实交易

## 功能特性

- 🚀 **高性能**: C++ 核心层 + Python 策略层，兼顾执行效率和开发效率
- 📊 **完整行情**: 支持五档行情、K线合成、Tick 数据处理
- 💹 **交易支持**: 完整的交易API封装，支持穿透式认证登录/直接登录
- 🔐 **穿透式监管**: 支持 CTP 看穿式监管（AppID/AuthCode 认证）
- 🔄 **异步架构**: 基于 asyncio 的异步事件驱动
- 🛡️ **风控模块**: 内置风险检查机制
- 📈 **策略框架**: 完整的策略开发框架
- 🔒 **线程安全**: 所有核心组件经过线程安全加固
- 📉 **K线合成**: 支持多周期K线合成（1m/3m/5m/15m/30m/60m）
- 📡 **自动重连**: 断线自动重连，自动恢复订阅
- 📝 **稳定性监控**: 行情丢包率、交易成功率监控

## 项目结构

```
XM_CTP/
├── src/
│   └── XM_CTP/
│       ├── core/              # Python 核心模块
│       │   ├── __init__.py       # 模块导出
│       │   ├── ctp_client.py     # CTP 客户端（行情+交易）
│       │   ├── engine.py         # 交易引擎
│       │   ├── strategy.py       # 策略基类
│       │   ├── data_types.py     # 数据类型定义
│       │   ├── data_manager.py   # 数据管理器
│       │   ├── risk_manager.py   # 风险管理器
│       │   ├── bar_generator.py  # K线生成器
│       │   ├── cpp_kline_bridge.py # C++ K线桥接
│       │   └── indicators.py     # 技术指标
│       ├── ctp_bridge/        # C++ 行情桥接（K线合成、Tick处理）
│       ├── trade_session/     # 交易会话（支持穿透式认证）
│       ├── *.cpp              # C++ 绑定代码
│       └── *.h                # C++ 头文件
├── examples/                 # 示例代码
│   ├── test_trading_only.py      # 纯交易连接测试
│   ├── test_market_data_only.py  # 纯行情连接测试（含稳定性监控）
│   └── stability_test_monitor.py # 稳定性测试监控器
├── docs/                     # 文档
│   ├── BUILD_GUIDE.md           # 构建指南
│   ├── TEST_PLAN.md             # 测试计划
│   └── 项目架构文档.md           # 项目架构说明
└── config1/                  # 配置文件
```

## 快速开始

### 环境要求

- Python 3.11+ (强烈建议使用3.11）
- Windows 10/11 或 Linux
- CMake 3.16+
- Visual Studio 2022 (Windows) 或 GCC (Linux)

### 安装

1. 克隆项目
```bash
git clone https://gitee.com/your-repo/xm_ctp.git
cd xm_ctp
```

2. 编译 C++ 扩展
```powershell
conda activate py311（示例激活环境）
cd C:\path\to\XM_CTP

# 删除旧目录，创建新目录，配置并编译
rmdir /s /q build_release 2>nul
mkdir build_release
cmake -S src -B build_release -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build_release --config Release
```

3. 运行示例
```bash
cd examples
python test_trading_only.py
```

## 使用示例

### 测试 SimNow 交易（穿透式认证）

```python
python test_trading_only.py
```

### 测试行情连接（含稳定性监控）

```python
python test_market_data_only.py
```

### 代码示例

```python
import asyncio
from XM_CTP import CtpConfig, CtpClient, Direction, Offset

async def main():
    # 创建配置
    config = CtpConfig(
        front_md="182.254.243.31:30011",
        front_td="182.254.243.31:30001",
        broker_id="9999",
        user_id="your_user_id",
        password="your_password",
        app_id="your_app_id",        # 穿透式认证用
        auth_code="your_auth_code"   # 穿透式认证用
    )
    
    # 创建客户端
    client = CtpClient(config)
    
    # 连接服务器
    await client.connect()
    
    # 订阅行情
    await client.subscribe(["rb2605", "au2604"])
    
    # 设置回调
    def on_tick(tick):
        print(f"{tick.symbol}: {tick.last_price}")
    client.set_tick_callback(on_tick)
    
    # 报单示例
    await client.insert_order(
        symbol="rb2605",
        direction=Direction.BUY,
        offset=Offset.OPEN,
        price=4000.0,
        volume=1
    )
    
    # 运行一段时间
    await asyncio.sleep(60)
    
    # 断开连接
    client.disconnect()

asyncio.run(main())
```

## 穿透式监管（看穿式监管）

本项目已完整实现 CTP 穿透式监管功能：

- **AppID/AuthCode 认证**: 支持期货公司分配的 AppID 和 AuthCode 认证
- **终端信息采集**: 自动采集 MAC 地址、硬盘序列号、IP 地址
- **系统信息上报**: 支持 RegisterUserSystemInfo / SubmitUserSystemInfo
- **降级登录**: 认证失败时自动降级为直接登录模式

### 使用穿透式认证

```python
from XM_CTP import CtpConfig, CtpClient

config = CtpConfig(
    front_md="182.254.243.31:30011",
    front_td="182.254.243.31:30001",
    broker_id="9999",
    user_id="your_user_id",
    password="your_password",
    app_id="your_app_id",        # 期货公司分配的 AppID
    auth_code="your_auth_code"   # 期货公司分配的 AuthCode
)

client = CtpClient(config)
await client.connect()
```

## SimNow 环境

| 环境 | 行情前置 | 交易前置 |
|------|---------|---------|
| 第一套（交易时间） | 182.254.243.31:30011 | 182.254.243.31:30001 |
| 第二套（7x24） | 182.254.243.31:40011 | 182.254.243.31:40001 |

**交易时间**: 9:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00, 21:00-23:00（工作日）

## 核心模块

### CtpClient - 统一客户端

同时管理行情和交易连接，支持：
- 自动重连机制
- 分批订阅（避免流控）
- 报单流控（默认10次/秒）
- 持仓/账户查询

### CtpEngine - 策略引擎

- 策略生命周期管理
- 事件分发
- C++ K线合成桥接
- 多周期支持

### RiskManager - 风险管理

- 持仓限制检查
- 止损止盈
- 资金风控

## 文档

- [构建指南](docs/BUILD_GUIDE.md) - 详细编译步骤
- [测试计划](docs/TEST_PLAN.md) - 测试用例和方法
- [项目架构](docs/项目架构文档.md) - 系统架构说明

## 安全修复记录

本项目已修复以下安全问题：

| 修复项 | 文件 | 说明 |
|-------|------|------|
| 析构函数命名错误 | `trade_api_bind.cpp` | 修复 TradeApi 析构函数 |
| K线合成线程安全 | `kline_generator.h` | 添加 mutex 保护 |
| 桥接器线程安全 | `ctp_bridge_bind.cpp` | 修复多线程访问问题 |
| 回调队列锁优化 | `callback_queue.h` | 避免持锁调用 Python |
| GIL API 统一 | `session_direct_bind.cpp` | 统一 GIL 管理风格 |

## 依赖

- CTP API v6.7.11 (已包含)
- pybind11
- Python 3.11+
- numpy

## 许可证

MIT License - 详见 [LICENSE](LICENSE) 文件

## 注意事项

1. 本项目仅供学习研究使用，请勿用于生产环境
2. 交易前请充分测试
3. 使用 SimNow 仿真环境进行测试
4. 穿透式认证需要向期货公司申请 AppID 和 AuthCode
5. 非交易时间行情服务器可能不推送数据

## 作者

行情照我心（公众号）