# quant-code

**Repository Path**: jystudy/quant-code

## Basic Information

- **Project Name**: quant-code
- **Description**: No description available
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2026-05-19
- **Last Updated**: 2026-05-25

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# 聚宽量化策略学习项目

在本地编写、整理聚宽（JoinQuant）量化交易策略代码的学习仓库。策略最终在 [聚宽量化交易平台](https://www.joinquant.com/) 上创建、回测与模拟交易。

## 项目结构

```
quant-code/
├── strategies/          # 正式策略（可复制到聚宽「策略研究」编辑器）
├── examples/            # 入门示例与常见模式
├── lib/                 # 可复用函数片段（需整段复制到策略中或研究环境）
├── research/            # 本地研究笔记、参数记录
├── backtests/           # 回测结果导出、截图说明
└── docs/                # 补充文档与 API 备忘
```

## 聚宽策略基本框架

聚宽策略采用 **「初始化 + 周期调度」** 模式，核心入口如下：

| 函数 | 说明 |
|------|------|
| `initialize(context)` | 策略启动时执行一次，用于设置基准、费率、定时任务等 |
| `handle_data(context, data)` | 按回测频率调用（日频每天、分钟频每分钟） |
| `before_trading_start(context)` | 每个交易日开盘前调用 |
| `after_trading_end(context)` | 每个交易日收盘后调用 |
| `run_daily` / `run_weekly` / `run_monthly` | 在 `initialize` 中注册定时任务 |

最小示例见 [`examples/01_hello_world.py`](examples/01_hello_world.py)。

## 快速开始

### 1. 在聚宽创建策略

1. 登录 [JoinQuant](https://www.joinquant.com/)
2. 进入 **量化研究 → 策略研究 → 新建策略**
3. 将 `examples/` 或 `strategies/` 中的 `.py` 文件内容复制到左侧编辑器

### 2. 本地编写建议

- 单文件策略：直接维护在 `strategies/` 下，便于整文件复制上传
- 多文件复用：聚宽研究环境支持模块引用有限，复杂逻辑可先在 `lib/` 整理，再合并进策略文件
- 使用 `g` 保存全局状态，使用 `log.info()` 输出调试信息

### 3. 回测与模拟

在聚宽网页端设置：

- **回测区间**、**初始资金**、**频率**（日 / 分钟）
- **基准**：如 `set_benchmark('000300.XSHG')` 沪深 300
- **交易成本**：`set_order_cost()`、`set_slippage()`

回测记录可导出或截图保存到 `backtests/` 目录，便于对比不同版本。

## 常用 API 速查

```python
# 设置基准与真实价格
set_benchmark('000300.XSHG')
set_option('use_real_price', True)

# 选股 / 持仓
get_index_stocks('000300.XSHG')
get_current_data()

# 下单
order(security, amount)
order_target(security, amount)
order_value(security, value)

# 定时任务
run_daily(my_func, time='open')   # 开盘时
run_daily(my_func, time='14:50')  # 指定时刻
```

更多说明见 [聚宽 API 文档](https://www.joinquant.com/help/api/help) 与 [`docs/getting_started.md`](docs/getting_started.md)。

## 目录说明

| 目录 | 用途 |
|------|------|
| `strategies/` | 你正在迭代的主策略，命名建议：`策略名_版本.py` |
| `examples/` | 从易到难的学习示例，勿与正式策略混淆 |
| `lib/` | 指标、选股、风控等可复用代码片段 |
| `research/` | 因子想法、参数表格、实验记录（Markdown / 笔记） |
| `backtests/` | 回测摘要、收益曲线说明、版本对比 |
| `docs/` | 平台使用备忘、踩坑记录 |

## 注意事项

1. **运行环境**：策略在聚宽云端执行，本地无法直接 `import jqdata` 回测，需上传或在网页运行
2. **股票代码**：深市 `.XSHE`，沪市 `.XSHG`，如 `'000001.XSHE'`
3. **未来函数**：避免使用当日收盘后才能知道的数据做盘中决策
4. **过拟合**：参数不宜过度优化，多区间、多样本验证

## 学习路径建议

1. 运行 `examples/01_hello_world.py`，熟悉日志与下单
2. 学习 `examples/02_ma_cross.py` 均线策略与 `run_daily`
3. 基于 `strategies/template_strategy.py` 搭建自己的策略骨架
4. 将 `lib/indicators.py` 中的指标逻辑并入策略，做回测迭代

## 参考链接

- [聚宽新手指引](https://www.joinquant.com/guide)
- [API 帮助文档](https://www.joinquant.com/help/api/help)
- [社区策略与帖子](https://www.joinquant.com/community)

## License

个人学习使用，策略代码请遵守聚宽平台服务条款。